投資者想要在50ETF期權(quán)中進(jìn)行交易都會(huì)詢問關(guān)于合約方面的問題，那么你知道上證50ETF期權(quán)合約到期日的遠(yuǎn)期和近期哪個(gè)好點(diǎn)？本期小編就帶你來了解一下。

50ETF期權(quán)中遠(yuǎn)期和近期合約有什么不同？

文章素材來源：期權(quán)科普館。50ETF期權(quán)有不同到期月份的合約，月份的設(shè)置為當(dāng)月、下月以及接下來的兩個(gè)季月，不同到期日的合約有不同的特點(diǎn)。

1、價(jià)格不同：

在執(zhí)行價(jià)格一樣的情況下，越是遠(yuǎn)期的合約權(quán)利金越貴，越是近期的權(quán)利金價(jià)格越便宜。這是因?yàn)樵趦?nèi)含價(jià)值一樣的情況下，合約越是久遠(yuǎn)，時(shí)間價(jià)值就越高，最終推動(dòng)了權(quán)利金的上漲。

2、隱含波動(dòng)率：

隱含波動(dòng)率反映了期權(quán)潛在的價(jià)格波動(dòng)，越是近月的合約隱含波動(dòng)率越小，越是遠(yuǎn)月的合約隱含波動(dòng)率越大。

3、風(fēng)險(xiǎn)不一樣：

市場的持倉量都集中在近月合約，對(duì)影響比較大。越是遠(yuǎn)月的合約價(jià)格變化程度越小，越是近月的合約變化程度越大。變化程度一般體現(xiàn)為DELTA值，DELTA值的絕對(duì)值越高，合約的變化程度就越大。

4、盈虧不一樣：

桿比率主要受DEITA值的影響，反映了盈虧程度的大小。杠桿比率越高，盈利也就越多，同時(shí)虧損時(shí)發(fā)生的損失額也會(huì)越高。越是遠(yuǎn)月的合約，杠桿比率越小，越是近月的合約，杠桿比率越大。

上證50ETF期權(quán)合約到期日的遠(yuǎn)期和近期哪個(gè)好點(diǎn)？

行情后市發(fā)展怎樣誰都不好說，而50ETF期權(quán)近期合約風(fēng)險(xiǎn)肯定是沒有遠(yuǎn)期合約那么大的，遠(yuǎn)月合約則是有比較多的時(shí)間價(jià)值。

時(shí)間價(jià)值最明顯的差異就是到期月份越遠(yuǎn)的合約時(shí)間價(jià)值越大，除此之外，不同到期月份合約時(shí)間價(jià)值的衰減速度也是不一樣的，越遠(yuǎn)月份合約的衰減速度越慢。

以上就是你知道上證50ETF期權(quán)合約到期日的遠(yuǎn)期和近期哪個(gè)好點(diǎn)的詳細(xì)內(nèi)容，希望本期文章能夠幫到你！