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期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括哪些?

2023-03-22 13:16 作者:財(cái)順etf期權(quán)  | 我要投稿

期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括以下幾個(gè)方面:

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1.?Delta:期權(quán)價(jià)格相對于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化率。Delta 取值在 -1 到 1 之間,反映了期權(quán)價(jià)格對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動的敏感度。對于看漲期權(quán),Delta 值為正;對于看跌期權(quán),Delta 值為負(fù)。Delta 值越大,期權(quán)價(jià)格對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動的敏感度越高,期權(quán)價(jià)格的變化也就越大。

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2.?Gamma:Delta 值相對于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化率。Gamma 取值在 0 到正無窮之間,反映了 Delta 值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動的敏感度。Gamma 值越大,Delta 值對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動的敏感度越高,期權(quán)價(jià)格的波動性也就越大。

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3.?Vega:期權(quán)價(jià)格相對于波動率的變化率。Vega 取值在 0 到正無窮之間,反映了期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感度。Vega 值越大,期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感度越高,期權(quán)價(jià)格的波動性也就越大。

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4.?Theta:期權(quán)價(jià)格相對于時(shí)間的變化率。Theta 取值在負(fù)無窮到 0 之間,反映了期權(quán)價(jià)格隨時(shí)間衰減的速度。Theta 值越大,期權(quán)價(jià)格隨時(shí)間的衰減速度越快。

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5.?Rho:期權(quán)價(jià)格相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的變化率。Rho 取值在 0 到正無窮之間,反映了期權(quán)價(jià)格對無風(fēng)險(xiǎn)利率的敏感度。Rho 值越大,期權(quán)價(jià)格對無風(fēng)險(xiǎn)利率的敏感度越高。

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綜上所述,Delta、Gamma、Vega、Theta 和 Rho 是期權(quán)的重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),它們反映了期權(quán)價(jià)格對不同因素的敏感度,幫助投資者評估期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)潛力。

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更多期權(quán)知識來源:財(cái)順期權(quán)


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