期權(quán)合約是一種金融衍生品，它賦予持有者在未來某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購買或出售一種資產(chǎn)的權(quán)利。因此，期權(quán)合約的持有者有權(quán)獲得潛在的收益，但也有一定的風(fēng)險。那么期權(quán)合約應(yīng)該怎么選?本文來源：期權(quán)醬公號眾

一、應(yīng)該怎么選擇期權(quán)合約的方法如下：

1.根據(jù)標(biāo)的方向和漲跌的速度選擇

。標(biāo)的運行方向和速度是選擇期權(quán)合約的重要因素，需要根據(jù)判斷標(biāo)的方向來選擇認購還是認沽。 如果方向一致的情況下，漲跌的速度比較慢，此時實值期權(quán)漲跌幅度會比虛值期權(quán)大，選擇實值期權(quán)或者平值期權(quán)比較合適。 如果速度比較快，此時輕度虛值期權(quán)的漲幅會比較快，可以適當(dāng)進行加倉。

2.根據(jù)波動率選擇

。如果波動率是上漲，那么順勢的方向期權(quán)價格的上漲會大于下跌的方向，此時，輕度虛值期權(quán)比較適合。

3.根據(jù)到期時間選擇

。如果當(dāng)前上50ETF期權(quán)的波動相對來說比較平穩(wěn)，波動率也不大的情況下，可以適當(dāng)?shù)倪x擇當(dāng)月期權(quán)合約。

二、在選擇期權(quán)合約時，需要考慮以下幾個方面

： 期權(quán)合約選擇最主要還是取決于你對未來價格走勢的預(yù)期。 期權(quán)可以構(gòu)造很多組合，如果預(yù)期未來價格上漲，但上漲幅度不是很高；或者未來會大幅上漲，都對應(yīng)著相應(yīng)的期權(quán)組合可以做。 x再進一步，還要考慮你對風(fēng)險的態(tài)度，如果風(fēng)險承受能力比較高，可以選擇虛值合約，反之選實值合約。

從實盤的角度，對于期權(quán)合約的選擇簡單說幾點:

1、流動性的選擇考慮，一般來說當(dāng)月合約持倉量大，流動性好，然后盡量選擇平值及實值合約，同樣是考慮了其流動性和時間價值的損失問題，當(dāng)然這是你做權(quán)利方的話。 2、對于標(biāo)的走勢的考慮，一般來說你的預(yù)判越精準(zhǔn)對你選擇行權(quán)價越有利，比如標(biāo)的預(yù)期從3.5漲到3.7，那么你選擇3.7行權(quán)價的合約比選擇3.6的要好，當(dāng)然你只能預(yù)期會漲，具體漲到哪里并不清楚，那樣就選偏實值的，這樣避免時間價值的流失。 3、權(quán)利方與義務(wù)方的考慮，一般來說義務(wù)方套利，我們總是賣出漲不到或是壓力位的認購合約，賣出跌不破或是支撐位的認沽合約。

4..到期日期 期權(quán)合約的到期日是期權(quán)合約的重要因素之一。到期日越長，期權(quán)的價值就越高，因為持有者有更多的時間來等待標(biāo)的資產(chǎn)的上漲或下跌。在選擇期權(quán)合約時，需要根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險偏好來選擇合適的到期日期。 5.波動性 波動性是指標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的幅度和頻率。波動性越大，期權(quán)合約的價值就越高，因為標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的幅度和頻率越高，持有者獲得收益的機會就越多。在選擇期權(quán)合約時，需要根據(jù)自己對標(biāo)的資產(chǎn)波動性的預(yù)期和風(fēng)險承受能力來選擇合適的波動性。 6.市場行情 市場行情對期權(quán)合約的價格有著直接的影響。如果市場行情看漲，認購期權(quán)的價格就會上漲，而認沽期權(quán)的價格就會下跌；如果市場行情看跌，認購期權(quán)的價格就會下跌，而認沽期權(quán)的價格就會上漲。在選擇期權(quán)合約時，需要根據(jù)市場行情的變化趨勢和自己的投資目標(biāo)來選擇合適的合約。 綜上所述，選擇合適的期權(quán)合約需要考慮多個因素。投資者需要根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險偏好來綜合考慮這些因素，并做出理性的決策。同時，投資者還需要注意風(fēng)險控制，不要盲目追求高收益而忽略風(fēng)險。

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