期權定價公式是用來計算期權價格的數(shù)學公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期權定價模型。該模型是由費希爾·布萊克（Fisher Black）和默頓·斯庫爾斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于計算歐式期權價格。Black-Scholes模型假設：

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期權價格的波動率是恒定不變的；

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期權價格的收益率是連續(xù)的，且符合隨機游走過程；

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期權到期日前，期權價格的收益率與標的資產(chǎn)的價格收益率之間存在一定的相關性。

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Black-Scholes期權定價模型的數(shù)學公式為：

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C = SN(d1) - Ke(-rt)N(d2)

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P = Ke(-rt)N(-d2) - SN(-d1)

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其中：

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C表示歐式看漲期權價格；

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P表示歐式看跌期權價格；

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S表示標的資產(chǎn)的現(xiàn)價；

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K表示期權的行權價；

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t表示期權到期時間；

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r表示無風險利率；

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d1和d2是根據(jù)上述假設計算出來的中間變量，具體公式為：

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d1 = (ln(S/K) + (r + σ^2/2)t) / (σ√t)

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d2 = d1 - σ√t

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其中，σ表示標的資產(chǎn)的波動率，N表示標準正態(tài)分布的累積分布函數(shù)。

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Black-Scholes模型是基于一系列假設和前提條件建立的，實際情況可能存在偏差。因此，在使用該模型進行期權定價時，需要對實際情況進行合理的調(diào)整和修正。

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