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中證500ETF期權(quán)對沖風(fēng)險(xiǎn)方式有哪些?怎么用?

2023-03-10 16:04 作者:財(cái)順財(cái)經(jīng)小編  | 我要投稿

中證500ETF期權(quán)對沖風(fēng)險(xiǎn)方式有哪些?怎么用?中證500ETF期權(quán)上市以來,截至12月9日,僅有2個(gè)交易日未平倉合約,持倉量占比不足千分之一,這從一個(gè)側(cè)面反映了中證500ETF期權(quán)市場參與度并不高。

我們知道,投資是有風(fēng)險(xiǎn)的,中證500ETF期權(quán)作為一種特殊的金融衍生產(chǎn)品,對沖風(fēng)險(xiǎn)的方式有哪些呢?接下來就讓我們一起來了解一下。

1、中證500ETF期權(quán)與股指期貨對沖

股指期貨和中證500ETF期權(quán)作為市場中兩個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)對沖工具,二者在風(fēng)險(xiǎn)對沖上有一定的重疊。

舉個(gè)例子:假設(shè)A先生看好自己投資的某只股票,并且也想買入一只相同股票的ETF。但是市場價(jià)格在某段時(shí)間內(nèi)可能會下跌,那么他可以買入對應(yīng)股票現(xiàn)貨進(jìn)行對沖。

那么什么是股指期貨和中證500ETF期權(quán)呢?股指期貨指在交易所交易的以股票指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。它包括上證50ETF期權(quán)、滬深300etf期權(quán)和中證500etf期權(quán)等。中證500ETF期權(quán)是上交所首批上市的50ETF期權(quán)合約之一。

與股指期貨對沖不同,我們在做多一個(gè)合約的同時(shí)可以做多兩個(gè)合約,也就是說,我們既可以做多滬深300etf期權(quán)和中證500etf期權(quán)合約來做多標(biāo)的物價(jià)格上漲的行情,也可以同時(shí)做多兩個(gè)合約來降低風(fēng)險(xiǎn)。

2、對沖風(fēng)險(xiǎn)可考慮采用不同到期日的虛值認(rèn)沽期權(quán)、平值認(rèn)沽期權(quán)和實(shí)值認(rèn)沽期權(quán)進(jìn)行對沖。

3、賣出相同到期日的虛值認(rèn)購期權(quán)可在行權(quán)價(jià)基礎(chǔ)上賣出價(jià)格更低、流動性更好的平值認(rèn)沽期權(quán)。

小結(jié):以上就是中證500ETF期權(quán)對沖風(fēng)險(xiǎn)方式有哪些?怎么用?希望對各位期權(quán)投資者有幫助,了解更多期權(quán)知識內(nèi)容。


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